VPNの利用履歴は記録されますか？

いいえ。

VPNがオンになったら、開いたサイト、通信の内容、DNSクエリ、実際のIP、接続・切断した時刻は記録しません。 サーバーは、そうしたデータをディスクに書き込まないように設定されています。